Zweig Trading System

Martin Zweig hatte die Verwendung der EMA von A / (AD) 100 Signalleitung in dem, was später als die bekannt geworden war, bemerkt, dass Gerald Appel an seinen Breadth Impulse - Theorien arbeitete Zweig Breadth Thrust (ZBT) in quantitativen Finanzkreisen. Ein ZBT tritt auf, wenn die Signalleitung von unter 40 (überverkauft) ansteigt und innerhalb eines 10-Handelstag-Fensters 61,5 (überkauft) erreicht. Dies ist ein seltener Marktschwung Wendepunkt mit tödlicher Genauigkeit. Laut Dr. Zweig gab es seit 1945 erst vierzehn Bretthürme auf den US-Märkten. Der durchschnittliche Gewinn nach diesen vierzehn Thrusts betrug 24,6 in einem durchschnittlichen Zeitrahmen von elf Monaten. Dr. Zweig weist auch darauf hin, dass die meisten Bullenmärkte mit einem ZBT Thrust beginnen. Quantitative Finanzkreise beziehen sich auf Appels BITS-Signale (wenn das Signal 60 von überall erreicht) als Breadth Continuation Signale und Zweigs Signale (der Anstieg von 40 auf 61,5) als Breadth Thrusts. Bei der Erforschung der Natur von ZBT-Signalen für die JSE stellten wir fest, dass Perioden, als das BITS-Signal unter 44 sank und dann innerhalb von 18 Handelstagen auf 54 anstieg, ein ziemlich verdammt guter Job waren, Marktrinnen in den letzten 15 Jahren abzuholen, wie in gezeigt Das Diagramm unten: Wir hatten nichts dieses gute seit Fosback oder großem Wagen gesehen, die wichtige Beobachtung, daß Stierfalle in allen bedeutenden Bärenmärkten geschickt vermieden wurden, während das System eine hohe Frequenz von Signalen hatte. Wir haben dann versucht, die Trading-System-Entwicklung, die wir für unsere ursprünglichen 4 BITS-Timer, aber dieses Mal mit diesen Rinnen-Signale als Einträge im Gegensatz zu Warten auf das Signal 60 erreichen, bevor ein Trade zu öffnen. Die Logik war, dass diese Muldeneinträge überlegene Einträge zu den ursprünglichen BITS-Einträgen wären, die Einträge auf außerordentlicher Stärke waren (die manchmal ziemlich weit von einem Mulden-Grundnull entfernt sein könnten). Für das EXIT-Signal, wie bei der BITS-Familie von Zeitgebern, würden wir eine Schwelle suchen, unterhalb derer die Signalleitung fällt, würde eine Schließung des langen Handels auslösen. Dies würde uns ein Handelssystem mit klaren, eindeutigen mechanischen Ein - und Ausgängen geben. Wir entdeckten nicht eine, sondern ZWEI sehr erfolgreiche Handelsstrategien, die diese Technik einsetzen, die wir ZWEIG BITS ACTIVE und ZWEIG BITS LAZY-BOY untersuchen sollen. Die Handelsstatistiken vom 5.Dezember 1997 bis 25.März 2011 sind nachfolgend aufgeführt und beinhalten Zinsen zu höchstens 4 während der nicht ausgeübten Zeiträume. Im Vergleich zu jenen Handelsstatistiken, die wir in der ursprünglichen BITS-Forschungsnotiz diskutierten, sind sie einfach umwerfend: Das ACTIV-System verwendet ein 18-tägiges Rollfenster, um Schwingungen im BITS-Signal zwischen seinen niedrigen und hohen Schwellenwerten zu bestimmen, und das LAZY-System verwendet a Kürzer, strenger 12 Tage. Beide Zweig Thrust Derivate der BITS-Timer erreichen eine 24-Verbindung pro Jahr Wachstum über 14 Jahre im Vergleich zu den JSEs 12,35 pro Jahr. Ihr Unterschied ist, wie sie dort zu bekommen, mit ACTIVE Durchführung weit mehr Häufigkeit der Trades (39 versus 22) und für nur 55 der Zeit (gegenüber 69 für die LAZYBOY-System). Während beide beachtliche Gewinn / Verlust-Verhältnisse aufweisen, liegt der LAZYBOY bei 16,88 eher auf den Linien der ursprünglichen BITS-Timer, offensichtlich aufgrund der höheren Gewinnquote von 81,8 als Folge der längeren Trades. Beide Systeme verwenden 44.41 für das Scharfschaltungssignal (die untere Schwelle, die einen überverkauften Markt darstellt) und haben etwas unterschiedliche Werte für den BUY-Trigger, der die Schwingschwelle ausmacht. Sie unterscheiden sich in der EXIT-Signal aber mit dem ACTIV-System beenden, wenn das Signal zu 44,41 während eines offenen Handels und das LAZY-System beendet, wenn das Signal auf 40,77 (für längere Trades und größere Drawdowns) zu bekommen. Beide Systeme erreichten eine Gesamtrendite (TRI) von über 20 (2.000 Prozent Gewinn) gegenüber dem besten ursprünglichen BITS-Signal (BITS-MT), das einen TRI von 13 in der alten Forschungsnote erreichte. Bei der Einnahme dieses TRI und unter Berücksichtigung der Zeitdauer Jedes System wurde in den Markt, um es zu erreichen, erhalten wir eine Leistung von 9,0 bis 1 für das ACTIV-System bedeutet, dass seine Ertragskraft 9-mal so hoch ist, dass der JSE pro Zeiteinheit im Markt Die Charts auf der linken Seite der Statistik Tabellen oben zeigen, wie die Renditen der beiden Systeme völlig out-pace eine JSE Buyhold-Strategie, die beide erreichen über 2.000 Rendite gegenüber der JSEs 415 zurück. Unten ist ein Diagramm, das die vergangene Vergangenheit des LAZYBOY-Systems zeigt. Wir haben nur so etwas mit HedgeTrader HT-1 und Turtle-S3 gesehen, was LAZYBOY zu einem hervorragenden Langzeit-Trading-Signal macht. Wie bei diesen beiden anderen Systemen, wenn LAZYBOY aus dem Markt ist, musst du besorgt sein und könnte den Markt auch recht gut kürzen. Das betroffene Diagramm für ACTIV erscheint ähnlich, außer mit vielen mehr Handel. Es ist weniger erfolgreich mit Shorting though. Die 22 Geschäfte, die von LAZYBOY ausgeführt werden, sind unten tabelliert: CDAYS ist calander Tage, TDAYS ist Handel (Arbeit) Tage, GAIN ist Profit auf langen Trades, ist CAGR zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate des Gewinns, G / L ist Punkte nach oben geteilt durch Punkte nach unten (Gewinn / Verlust-Verhältnis). Wir verfolgen kumulative Stats für die langen sowie kurzen Trades auf dem Markt durchgeführt. Die in einer Reihe dargestellte Kurzform läuft vom TO-Datum aus, wenn das Long zum FROM-Datum in der nächsten Zeile geschlossen wurde, wenn ein neues Long geöffnet wird. Wir stellen fest, dass ziemlich konsistente, große Renditen auf dem langen Handel protokolliert werden, aber die kurzen Trades, während rentabel über 15 Jahre, haben weit mehr gemischte Ergebnisse. Etwa 50 der kurzen Trades sind Verluste aus Intra-Bullenmarkt Pausen, aber immer wieder verriegeln Sie auf die großen Makuna Bär Märkte mit wirtschaftlichen Rezession oder Blasen platzen verbunden und machen einen durchschnittlichen 25 Gewinn auf Ihre kurze. Dies geschah dreimal in den letzten 15 Jahren. Aber die Tatsache bleibt die langen Trades sind weitaus prädikativer und konsistenter als die kurzen Trades. Sie sind wahrscheinlich besser dran nur stecken Ihre Gelder in Geldmärkte oder rufen Einlagen während der Shorts, um besser risikoadjustierte Renditen zu bekommen. Beachten Sie, wie die kurzfristigen langen Trades, mit 5-9 Gewinne haben sehr hohe zusammengesetzte jährliche Wachstumsraten (CAGR) - was bedeutet, Sie erhalten Bang für Ihr Geld, auch wenn Sie auf dem Markt für eine kurze Zeit. In der Tat würden wir sagen, die eindrucksvollste Eigenschaft dieses Systems ist die CAGR Spalte, die Ihnen die Rate der jährlichen Renditen pro Handel. Beachten Sie auch, wie die verlieren Trades sind in der Regel kurz geschnitten und dont dauern sehr lange. Auch wenn Sie nicht mit diesem System handeln, genau wie mit HedgeTrader und Turtle-S3, müssen Sie vorsichtig sein, wenn dieses System aus dem Markt ist, da es eine Warnung ist der Markt verwundbar ist. Ein Merkmal des Systems während eines Bullenmarktes ist es, wunderbar lange, von einem besonders großen (aber gesunden) Ausstieg hin und wieder durchbrochene Trades zu fahren. Dann ein paar Tage, in den meisten Wochen danach geht das System wieder so lange wie die Bullenmarkt wieder auf. Dies kann innefective oder innefficient erscheinen, aber die Tatsache der Sache ist dieses Herausziehen des Marktes, wenn die Breite wird besonders schwach ist, was Sie von den CRIPPLING-BÄREN-MÄRKTE SAVES. Es ist ein kleiner Preis für Frieden des Verstandes, den Sie nie erhalten sollten in einer Korrektur, die bis zu 50 Ihres Kapitals zerstören kann bezahlen. Wenn das System lang ist oder gerade gegangen ist, gibt es Ihnen Komfort, den Sie alle Ihre Börsenoperationen (seien Sie investieren, handeln usw.) mit dem Wind am Rücken durchführen können. Je länger das System auf dem Markt ist, desto anspruchsvoller sind die Zeichen der Spuren des nahenden Bären. In den JBAR-Berichten vom 28. März 2011, rechts unter den 4 ursprünglichen BITS-Timern (seit ZBITS gehört zur BITS-Familie), erscheinen zwei neue Trade-Charts, die am 28. März 2011 wie unten gezeigt erscheinen (die Charts zeigen Seit Beginn dieses Bullenmarktes im März 2009). Die gelbe Linie ist das BITS-Signal, das wir alle kennen und lieben von den alten BITS-Diagrammen, die wir noch verwenden. Die horizontale gepunktete orange Linie ist die untere Schwelle, um das System zu armieren oder zu pressen. Wenn das BITS-Signal unter diese Linie fällt, dann haben wir 12 Handelstage, damit es zu der horizontalen grünen gepunkteten Linie (dem BUY-Trigger) aufsteigt. Wenn dies erreicht ist, kaufen wir den ALSH. Wie Sie sehen können, hat das System JUST erreicht dies auf dem obigen Diagramm auf der rechten Seite und die Statusüberschrift hat sich von SHORT zu LONG geändert. Das System bleibt solange im JSE, solange die gelbe Signalleitung oberhalb der roten gestrichelten Linie am unteren Rand der EXIT ZONE bleibt. Sehr ähnlich BIT-41 und BITS-45 außer wir verwenden verschiedene Trigger und haben nun die Verwendung eines Scharfschalt-Signal von 44,41 als Voraussetzung für die BUY-Trigger innerhalb von x Anzahl von Tagen erreicht. Lets Blick auf die Handels-Diagramm für die ACTIV-Strategie. Es hat auch nur ein Signal auf der rechten Seite der folgenden Tabelle gefeuert. Offensichtlich ist dieses System viel aktiver als das faulen System, das in den letzten 2 Jahren 8 Trades versus 2 gemacht hat. Dieses System ist eher auf SATRIX-CDFs oder ALSI-Futures ausgerichtet, da das LAZY-System am besten für ungezählte oder niedriggetriebene Trades geeignet ist. Beim ACTIV-System ist die Austrittsschwelle identisch mit dem Scharfschaltungssignal, nämlich 44.41, also Wenn das System den Markt beendet, AUTOMATISCH für das nächste Signal. Jedoch mit diesem System verwenden wir ein längeres 18-Tage-Rollfenster, um das Schwingen von niedrigen zu hohen Schwellen zu ermöglichen. Es gibt auch eine 90 ARMING ZONE unterhalb der 40 Schwelle, die große Mulden in der Herstellung zeigt. Wir behandeln BUY-Signale, die aus dieser Zone stammen, als JSEs Zweig-Breadthhrits (ZBTs). Es gibt nur 20 von ihnen seit 1997 und wenn man eine 30-Tage-Haltedauer betrachtet, dann haben BUY-Signale, die von unter 40 gekennzeichnet sind, ein 90-Konfidenzniveau. Diese Kaufsignale, die von unterhalb der 44.41 (Ausgangszone) aber oberhalb der 40-Ebene markiert sind, haben ein Konfidenzniveau von 80. Diese beiden Timer geben uns die Häufigkeit der Trades fehlt in den zuverlässigen BITS-Timer und dienen als nützliche Ergänzungen zur System-Diversifizierung. Wir empfehlen Ihnen, die ZBITS-Signale zu tauschen, wann immer Sie können und ALSO zu Ihren Positionen hinzufügen, wenn Sie die Standard-BITS-Signale sehen (da sie effektiv als PYRAMIDING-Fortsetzungssignale für die ZBITS-Signale dienen.) Der beste Weg, um das LAZYBOY-Signal zu spielen ist zu kaufen Plain alten langweiligen SATRIX-40 Aktien. Sie müssen nicht Getriebe, kaufen Sie einfach die ETFs. Jeder Handel hat ein Ziel von mindestens 20 Gewinne, aber das Hauptziel ist nicht die 20 aber die CAGR-Rate werden Sie die 20 erreichen. Da Sie swithcing in und aus den Märkten gelegentlich gibt es steuerliche Überlegungen. Wir behalten Steuerbeziehungen sind ein schönes Problem zu haben und Sie sollten nie lassen Sie diktieren Ihre Aktionen auf den Märkten. Das Kaufen und dann das Halten und das Hoffen für lange Perioden kann bedeuten, daß Sie SARS vermeiden können, aber ein Bärenmarkt dann unweigerlich seine 40-50 Steuer auf Ihnen so Sie oben lohnt, den Piper irgendwie zu zahlen Sie können die Leistung dieses Handelssystems durch das Spielen es DOUBLE Mit SATRIX-RESI, aufgrund seiner höheren Beta. Die Volatilität ist weit höher, aber so sind die Gewinne. Wenn Sie Magen die INTRA Handels-RESI Volatilität werden Sie hübsch belohnt werden. Wenn Sie Nerven aus Stahl haben, können Sie Ihr Glück mit Getriebe mit LAZYBOY versuchen. Aber denken Sie daran, dass intra-trade gibt es große Drawdowns müssen Sie gerecht zu werden. Lt --- ZURÜCK ZU DEN BITS TIMERS FAMILIE MAIN PAGEIt Doesnt Seem möglich. Aber es ist mit unseren algorithmischen Trading-Strategien Es scheint nicht möglich. Ein algorithmisches Handelssystem mit so viel Trendermittlung, Zyklusanalyse, Kauf / Verkauf Seite Volumenströme, mehrere Handelsstrategien, dynamischer Eintrag, Ziel und Stopp-Preise und ultraschnelle Signaltechnik. Aber es ist. In der Tat ist AlgoTrades algorithmischen Handelssystem Plattform die einzige seiner Art. Nicht mehr auf der Suche nach heißen Aktien, Sektoren, Rohstoffe, Indizes, oder Lesen von Markt Meinungen. Algotrades macht die ganze Suche, Timing und Handel für Sie unsere algorithmischen Handelssystem. AlgoTrades bewährte Strategien können manuell durch den Empfang E-Mail und SMS-Benachrichtigung folgen, oder es kann 100 freihändige Handel sein, liegt es an Ihnen Sie aktivieren können / off jederzeit den automatisierten Handel, so dass Sie immer die Kontrolle über Ihr Schicksal sind. Automatisierte Handelssysteme für Savvy Investoren Copyright 2016 - ALGOTRADES - Automatische Algorithmic Trading System CFTC RULE 4,41 - hypothetischer Natur ist oder simulierte Wertentwicklungen haben gewisse Grenzen. EINE AKTUELLE LEISTUNGSAUFNAHME, SIMULATIVE ERGEBNISSE NICHT VERTRETEN. DARÜBER HINZUFÜGEN, DASS DIE ERGEBNISSE DAFÜR, DASS DIE ERGEBNISSE FÜR DIE AUSWIRKUNGEN AUF BESTIMMTE MARKTFAKTOREN ÜBERNOMMEN WERDEN KÖNNEN, SOWEIT LIQUIDITÄT. SIMULATED HANDELSPROGRAMME IM ALLGEMEINEN SIND AUCH AUF DIE TATSACHE, DIE SIE MIT DEM VORTEIL VON HINDSIGHT ENTWERFEN. KEINE REPRÄSENTATION WIRD DURCHGEFÜHRT, DASS JEDES KONTO ODER EINEN ERGEBNIS ODER VERLUSTE ENTSTANDEN WIRD. Keine Vertretung wird gemacht, noch angedeutet, dass die Verwendung des algorithmischen Handelssystem Einkommen zu generieren oder einen Gewinn garantieren. Es besteht ein erhebliches Verlustrisiko im Zusammenhang mit Termingeschäften und Börsenhandelsfonds. Futures-Trading und handelbörsengehandelte Fonds beinhalten ein erhebliches Verlustrisiko und sind nicht für jedermann geeignet. Diese Ergebnisse basieren auf simulierten oder hypothetischen Leistungsergebnissen, die bestimmte inhärente Einschränkungen aufweisen. Anders als die Ergebnisse, die in einem tatsächlichen Leistungsprotokoll gezeigt werden, stellen diese Ergebnisse nicht den tatsächlichen Handel dar. Da diese Geschäfte nicht tatsächlich durchgeführt worden sind, können diese Ergebnisse unter Umständen die Auswirkungen von bestimmten Marktfaktoren, wie zum Beispiel den Mangel an Liquidität, unter - oder überkompensiert haben. Simulierte oder hypothetische Handelsprogramme im Allgemeinen unterliegen auch der Tatsache, dass sie mit dem Nutzen der Nachsicht ausgelegt sind. Es wird nicht vertreten, dass ein solches Konto ähnliche Gewinne oder Verluste erzielen wird oder wahrscheinlich ist. 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